Ambit Stochastics
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1st ed. 2018 Series: Probability Theory and Stochastic Modelling Author: Barndorff-Nielsen, Ole E. / Benth, Fred Espen / Veraart, Almut E. D. Publisher: Springer ISBN: 9783319941288 Cover: HARDCOVER Date: 2018年11月 DESCRIPTION 高度な確率論に基づくAmbit Stochasticsは、時間と空間に依存する確率過程のモデル化に活用される。 本書は、このテーマで初のモノグラフであり、この急成長分野における参考情報の提供のみならず、その発展を推進してきた応用例も備えている。 Ambit Stochasticsに特徴的なのは、関心のある領域に時空を限定できるambit setと確率的ボラティリティや間欠性モデルに特によく適合するambit fieldである。これらの属性は特に乱流や金融計量経済学の統計理論での応用に適している。 Ambit Stochasticsの理論と応用に加え、ambit fieldのシミュレーションに関する新たな理論や、non-semimartingaleのコンテクストでのVolterra過程の包括的な確率的統合理論(stochastic integration theory)も収載。 このテーマの先駆者らが執筆した本書は、経験的確率論的モデリングに関心を寄せる研究者や大学院生にとって魅力的な一冊となるだろう。
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